Creditele imobiliare comerciale neperformante au depăşit provizioanele celor mai mari bănci americane, după o creştere bruscă a întârzierilor la plată legate de birouri, centre comerciale şi alte proprietăţi, scrie Financial Times.

Rezervele medii de la JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs şi Morgan Stanley au scăzut de la 1,60 la 90 de cenţi pentru fiecare dolar de datorie imobiliară comercială pentru care un debitor are cel puţin 30 de zile de întârziere, potrivit declaraţiilor depuse la Federal Deposit Insurance Corporation.

Deteriorarea bruscă a avut loc în ultimul an, după ce datoriile neplătite pentru proprietăţi comerciale ale celor şase mari bănci aproape s-au triplat, ajungând la 9,3 miliarde de dolari.

Băncile sunt obligate să facă continuu rezerve pentru a acoperi creditele neperformante. În momentul când se depăşesc provizioanele, se intră în capital, ceea ce este o mare problemă.

Michael Barr, care supervizează supravegherea bancară în cadrul Rezervei Federale a SUA, a declarat vineri că autorităţile de reglementare „s-au concentrat îndeaproape asupra împrumuturilor CRE ale băncilor", inclusiv asupra „modului în care acestea raportează riscurile" pe plan intern şi dacă „constituie provizioane adecvate şi dispun de suficient capital pentru a se proteja împotriva unor potenţiale pierderi viitoare ale împrumuturilor CRE".

La nivelul întregului sector bancar american, valoarea creditelor neperformante legate de birouri, mall-uri, apartamente şi alte proprietăţi comerciale a crescut de peste două ori anul trecut, ajungând la 24,3 miliarde de dolari, faţă de 11,2 miliarde de dolari în anul precedent.

Băncile americane deţin în prezent rezerve de 1,40 dolari pentru fiecare dolar de credite imobiliare comerciale neperformante, în scădere de la 2,20 dolari în urmă cu un an, potrivit datelor FDIC, cea mai mică acoperire pe care au avut-o băncile pentru a absorbi eventualele pierderi din creditele imobiliare comerciale în mai bine de şapte ani.

La începutul acestei luni, New York Community Bank a pierdut peste 50% din valoarea sa de piaţă după ce a raportat sute de milioane de dolari în pierderi potenţiale nedezvăluite anterior în portofoliul său de credite pentru proprietăţi comerciale.

În mod tradiţional, băncile şi autorităţile de reglementare stabilesc provizioanele în funcţie de categoria de credite şi de ratele istorice ale pierderilor. Băncile deţin provizioane mai mari - de exemplu, 10% - pentru împrumuturile negarantate, cum ar fi împrumuturile pentru carduri de credit, în comparaţie cu 2 sau 3% pentru împrumuturile imobiliare comerciale, care au rate de neplată mai mici.

Unii susţin că, în urma pandemiei Covid-19, bazarea pe ratele istorice ale pierderilor pentru proprietăţile comerciale - în special pentru birouri - ar putea fi totuşi riscantă, băncile fiind nevoite, în schimb, să îşi bazeze rezervele pe nivelurile actuale de neplată.