♦ Profitabilitatea sistemului bancar românesc a fost în creştere în ultimii ani, fiind dublă faţă de media UE, dar sub valorile similare înregistrate în economia reală, potrivit BNR ♦ Rata creditelor neperformante a scăzut puternic în România, coborând sub 3%, până la 2,6% la finalul primelor 9 luni din 2023, dar depăşeşte în continuare media UE ♦ Rata creditelor şi avansurilor cu măsuri de restructurare a ajuns la circa 1,7%, peste media UE ♦ Raportul cost/venit pentru sistemul bancar românesc este sub media UE, dar şi sub pragul recomandat de 50%.

Sistemul bancar românesc are indicatori prudenţiali de solvabilitate, profitabilitate şi structură a bilanţului mai buni decât media europeană şi care sunt plasaţi, totodată, în cele mai bune intervale de prudenţă stabilite de Autoritatea Bancară Europeană (ABE). Şi calitatea activelor s-a îmbunatăţit în ultimii ani în cazul băncilor din România, însă rata creditelor cu măsuri de restructurare, deşi a scăzut puternic şi s-a înjumătăţit faţă de 2018, este totuşi în zona de risc intermediar, fiind şi peste nivelul mediu din UE, după cum reiese din datele BNR.

„Sectorul bancar autohton traversează o perioadă favorabilă din perspectiva principalilor indicatori financiari şi prudenţiali, în pofida provocărilor asociate crizei sanitare şi situaţiei geopolitice din regiune, dar şi turbulenţelor manifestate în primul trimestru al anului 2023 în cadrul sectoarelor bancare din SUA şi Elveţia“, susţine BNR în raportul asupra stabilităţii financiare.

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) publică trimestrial o analiză intitulată Tabloul de bord al riscului (Risk Dashboard) în care prezintă principalele vulnerabilităţi ale sectorului bancar european, identificate în funcţie de evoluţia unui set de indicatori de risc. Indicatorii de risc sunt grupaţi pe patru categorii: solvabilitate, calitatea activelor, profitabilitate şi structura bilanţului. Iar fiecare indicator este evaluat în raport cu trei intervale de prudenţă, valoarea acestuia putând astfel să fie considerată foarte bună, intermediară sau deficitară în funcţie de intervalul valoric căruia îi aparţine.

BNR a efectuat o analiză similară a sistemului bancar naţional luând în considerare indicaţiile metodologice ale ABE.

Datele din tabloul de risc pentru sistemul bancar românesc arată că majoritatea indicatorilor de risc se încadrează în cele mai bune intervale de prudenţă, iar performanţa este superioară mediei europene, în cele mai multe cazuri.

Astfel, indicatorii de prudenţă bancară asociaţi solvabilităţii (22,3%, rata fondurilor proprii totale în septembrie 2023) şi lichidităţii (248%, indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate în septembrie 2023) se menţin la niveluri corespunzătoare. Indicatorii de solvabilitate, care arată cât de bine capitalizat este sistemul bancar românesc, îşi păstrează un nivel ridicat, fiind în uşoară scădere în 2023, dar peste media UE. Rata fondurilor proprii de nivel 1 (Tier 1) era de 19,2% după 9 luni/2023 pentru sistemul bancar românesc, uşor sub nivelul din 2022, de peste 20%, dar peste media UE (de circa 17%).

„Solvabilitatea sectorului (22,3%) este adecvată şi superioară mediei europene, indicatorii de lichiditate au cunoscut o îmbunătăţire faţă de anul 2022, principalii indicatori de calitate a activelor (rata creditelor neperformante şi gradul de acoperire cu provizioane) plasează sectorul bancar în categoria de risc scăzut conform ABE“, se menţionează în raportul BNR.

În ceea ce priveşte profitabilitatea sistemului bancar românesc, aceasta a fost în creştere în ultimii ani, fiind dublă faţă de media UE. Indicatorul de profitabilitate ROE (rata rentabilităţii capitalului) era la finele primelor 9 luni din 2023 de 21,2%. După primele 9 luni de anul trecut sistemul bancar românesc a înregistrat un profit net record, de peste 10 mld. lei, cât câştigul din întregul an 2022.

„Profitabilitatea sectorului bancar a continuat să crească, în timp ce ponderea cheltuielilor operaţionale în active (2,2%, septembrie 2023, valori anualizate) a cunoscut o îmbunătăţire cu circa 1 punct procentual în ultimii 10 ani“, potrivit BNR.

Profitabilitatea bancară se menţine ridicată în comparaţie europeană, dar în context autohton, atât rentabilitatea activelor bancare, cât şi cea a capitalurilor s-au situat în ultimul deceniu sub valorile similare înregistrate în economia reală, susţine banca centrală. De exemplu, în perioada 2013-2022, media rentabilităţii activelor a fost de 0,9% în cazul sectorului bancar, respectiv de 6,4% în cazul sectorului companiilor. „Persistă diferenţele structurale între instituţii, în funcţie de dimensiune (băncile de talie mare sunt semnificativ mai profitabile) şi guvernanţă corporativă.“

În privinţa raportului cost/venit pentru sistemul bancar românesc, acesta a coborât în 2023 la 47,6%, de la 52% în 2022, fiind sub media UE, precum şi sub pragul recomandat de 50%.

Şi calitatea activelor bancare a continuat să se îmbunătăţească în ultimii ani. Însă, cu toate că rata creditelor neperformante în România a fost pe o tendinţă descendentă, rămâne totuşi peste media la nivel european, ca şi rata creditelor cu măsuri de restructurare. Rata NPL a atins în septembrie 2023 nivelul de 2,6%, comparabil cu nivelul din 2022, dar peste media UE, de 1,8%. Nivelul consemnat se încadrează în intervalul de valori stabilit de ABE pentru un risc scăzut.

Rata creditelor restructurate a fost anul trecut pentru băncile din România de 1,7%, în scădere faţă de nivelul din 2022, de circa 2%, fiind totuşi în categoria de risc intermediar şi peste media UE.

Cele două vulnerabilităţi au fost în ultimii ani diminuate de cel de-al treilea indicator de analiză a calităţii activelor, respectiv gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, care plasează sistemul bancar românesc pe cel mai prudent interval valoric stabilit de Autoritatea Bancară Europeană pentru acest indicator, precum şi peste media europeană.

Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante la nivelul sectorului bancar românesc, calculat potrivit definiţiei ABE, a urcat în jurul a 65%, atât în 2022, cât şi în 2023, depăşind media UE, de circa 43%.

Structura bilanţieră a rămas echilibrată şi în 2022 şi în 2023 la nivelul sistemului bancar românesc, respectând standardele în privinţa raportului dintre credite şi depozite (circa 65%), în timp ce media UE a depăşIt 100%. Economiile plasate de populaţie şi companii la bănci sunt în continuare mai mari decât volumul creditelor acordate, nivelul raportului credite/depozite indicând faptul că există potenţial de creditare.

///

Pastila

Datele din tabloul de risc pentru sistemul bancar românesc arată că majoritatea indicatorilor de risc se încadrează în cele mai bune intervale de prudenţă, iar performanţa este superioară mediei europene, în cele mai multe cazuri.